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FXトレードを利益に繋げるために大事なことは、トレンドに乗るのが第一条件になります。
しかし、トレンドがいつ始まり、どこまで続くのか、そして、その後はトレンド転換になるのか、或いはレンジ相場になってしまうのか、トレーダーの思惑通りにはなかなか動いてはくれません。
「相場は生きもの」とも言われており、セオリー通りに進まないのが相場で、相場格言に「相場は相場に聞け」と言うのがあります。
それは、相場の行方は相場だけが知っているのだから、相場に従うべきであるという格言です。
今回紹介するLRI(Linear Regression Indicator)は、相場の進行を一早く知らせてくれるインジケーターです。
この記事で分かること
LRI(Linear Regression Indicator)を解説
Linear Regression Indicator（以降LRIと記述）の描くラインは、一見すると移動平均線に似ています。
しかし、LRIは統計学的な視点から、回帰直線を描く数式を使用して、LRIインジケーターは相場が上昇・下落のいずれかのトレンドにあるかを判断するのに適し、移動平均線よりも価格変動に敏感に反応します。
LRIの描くラインは線形回帰の最新のポイントをたどるので、平均ではなく、より正確に価格をたどります。
その為、LRIは、現在の市場動向を検出するのに長けており、線が上を向いている場合は、現在チャートの時間枠においては上昇傾向があることを意味します。
逆に、線が下向きの場合は、下降トレンドの状態になります。
そして、LRIと価格の関係は平均回帰傾向があり、価格がLRIから離れるとLRI上に戻る性質があります。
LRI(Linear Regression Indicator)をMT4に表示する方法
LRIはMT4のテクニカル指標には標準では装備されていません。
下記URLより無料でダウンロードが出来ます。
LRI(Linear Regression Indicator)
フリーインジケーターですので、自由にご利用いただけます。
セットアップ先は、下記の手順で行ってください。
linear-regression-indicator.rarをダウンロード
ダウンロードした
「linear-regression-indicator.rar」は、Downloadsフォルダーに保存されています。
MT4で
「linear-regression-indicator.rar」が使えるように解凍して移動させます。
Linear_Regression_Line.mq4の保存先①
MT4を起動させて下さい。
MT4が起動しましたら、メニューバーの「ファイル」⇒「データフォルダを開く」でファイルマネージャーが起動します。
Linear-Regression.mq4の保存先②
ファイルマネージャー内に「MQL4」フォルダーが有りますので開きます。
すると、「Indicators」フォルダーが有りますのでその中に保存してください。
「Linear-Regression.mq4」を保存しましたら、ファイルマネージャーとMT4を終了させて下さい。
次に、MT4を再度、起動させます。
Linear-Regression.mq4を表示
MT4が起動しましたら、メニューバーの「表示」→「ナビゲーター」を開きます。
「ナビゲーター」⇒「インディケータ」内に「Linear-Regression」が有りますので、利用したい通貨ペアの所まで、ドラッグアンドドロップします。
LRIのパラメーター設定
パラメーターの入力
LRI Period：期間＝20日
15～50→短期目線のトレンド判断に
50～100→中期目線のトレンド判断に
100～300→長期目線のトレンド判断に
色の設定
ラインのカラー設定：任意に選べます
上昇トレンドと下降トレンドで色が変わります
黄色は勢いの減衰を表します
LRIの計算式
LRIを表す数式は、以下のようになります。
у＝ а + bx, where
у＝終値
х＝データベース内の現在の期間の位置
а＝1/п (Ey－bEх)
b＝ (nExy－EхEу)/nEх2－(Ex)2
п＝合計中の期間の数
E＝n期間の合計
最小二乗法は、データセットの線に合わせるために線形回帰に使用されます。
最適な線は、データポイントからこの線までの距離を最小化することによって見つけられます。
最小二乗法（または、最小自乗法）とは？
誤差を伴う測定値の処理において、その誤差の二乗の和を最小にすることで、最も確からしい関係式を求める方法です。
LRIの使い方
LRIは指定した期間の中で、どちらの方向に動く傾向があるかというのを表している、インジケーターになります。
LRIを見れば、現在のトレンドがどちら向かって進行中であるかが分かります。
上昇トレンド時と下降トレンド時には色が変わります。
今回の設定では、上昇トレンド「Lime」下降トレンド時は「Mgenta」に設定しました。
価格がLRIを上抜けると「買いサイン」になり、反対に価格がLRIを下抜けると「売りサイン」になります。
①価格の終値がLRIを上抜けた後にLime色になる⇒ロングエントリー
②価格の終値がLRIを下抜けた後にMgenta色になる⇒ショートエントリー
LRIと移動平均線を比較
上記画像はUSD/JPY4時間足チャートにLRIとEMAを描画させています。
緑色のラインがLRI期間20日になります。
赤色のラインはEMA期間20日です。
どちらも期間は20日の設定でラインを描画していますが、LRIの方が価格に沿って推移をしているのがお分り頂けると思います。
LRI(Linear Regression Indicator)を検証
前項で使用したUSD/JPY4時間足チャートで検証をします。
左から見て行きます。
①で価格がLRIを下抜き、LRIが桃色に変わりましたのでショートエントリー、100pipsの取得になります。
②で価格がLRIを上抜き、LRIが緑色に変わりましたのでロングエントリー、146pipsの取得になります。
③で価格がLRIを下抜き、LRIが桃色に変わりましたのでショートエントリー、70pipsの取得になります。
④で価格がLRIを上抜き、LRIが緑色に変わりましたのでロングエントリー、96pipsの取得になります。
⑤で価格がLRIを下抜き、LRIが桃色に変わりましたのでショートエントリー、58pipsの取得になります。
⑥で価格がLRIを上抜き、LRIが緑色に変わりましたのでロングエントリー、120pipsの取得になります。
⑦で価格がLRIを下抜き、LRIが桃色に変わりましたのでショートエントリー、200pipsの取得になります。
⑧で価格がLRIを上抜き、LRIが緑色に変わりましたのでロングエントリー、80pipsの取得になります。
⑨で価格がLRIを下抜き、LRIが桃色に変わりましたのでショートエントリー、140pipsの取得になります。
途中相場の減衰を表す黄色が混じる、短期に上昇下降が変わる期間は無視しました。
LRIをMACDと併用して見る
USD/JPY4時間足チャートにLRIを描画させ、サブウインドウにMACDを描画させています。
縦黄色線は、LRIの売買サインが出ている位置に引いています。
①はMACDとシグナルのデッドクロス位置になりますので、ショートエントリーのサインになります。
②はMACDとシグナルのゴールデンクロス位置になりますので、ロングエントリーのサインになります。
③はLRIよりローソク足1個分、遅れてMACDはデッドクロス位置になります。
④はLRIよりローソク足3個分、早くMACDは0ライン反転のロングエントリーサインが出ています。
⑤はMACDとシグナルのデッドクロス位置になりますので、ショートエントリーのサインになります。
⑥のMACDは、0ラインとクロスしていますのでロングエントリーサインになります。
⑦はMACDとシグナルのデッドクロス位置になりますので、ショートエントリーのサインになります。
⑧はMACDとシグナルのゴールデンクロス位置になりますので、ロングエントリーのサインになります。
⑨のMACDは0ライン反転のショートエントリーサインが出ています。
MACDも売買サインが出るのは早いインジケーターですが、価格がLRIを上抜く（下抜く）売買サインは更に早めに現れます。
LRI売買サインの信憑性を裏付けるインジケーターとして、MACDは非常に相性が良いと思います。
LRI(Linear Regression Indicator)まとめ
今回、移動平均線と似たラインを描画しますが、より価格変動に敏感に反応するLinear Regression Indicatorの使い方の説明と検証を試みました。
LRIは上昇トレンドと下降トレンドでは、描くラインの色が変わりますので、一目で現在の相場状況を理解することが出来ます。
そして、エントリーも非常にやりやすい、良いインジケーターだと思います。
更に、MACDとの併用し、LRIと売買サインが現れるタイミングにズレがあるのかを確認しました。
過去チャートで、LRIを十分に検証して見ることをお勧め致します。
森 栄一(もりえいいち)
記事は税理士歴10年以上の税理士が監修。もちろん海外FXの現役トレーダー。趣味は旅行と馬。最近はドラクエウォークにはまっています！
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