レンジ相場を知らせる「Damiani_volatmeter」

FX相場の7割はレンジ相場と言われています。
しかし、レンジ相場が何時始まり、どこまで続くかを見極めるのは中々難しいものです。

レンジ期間が長ければ長いほど、相場にエネルギーが溜まりますので、レンジブレイクに乗れれば大きく利益を出すことが出来ます。

しかし、実トレードにおいては抜けたと見えて、ダマシのケースも良くあります。

ノイズでオーバーシュート(或いはアンダーシュート)し、直ぐに元の価格ゾーンに戻ってしまい損切させられてしまいます。

今回紹介する、「Damiani_volatmeter」はレンジ相場をサブウインドウに二本のラインで描画して知らせてくれます。
Damiani_volatmeterが使えるインジケーターであるかを調査いたします。

この記事で分かること

  • Damiani_volatmeterの設定方法から使い方
  • Damiani_volatmeterとボリンジャーバンドとの相性
  • Damiani_volatmeterとMACDとの相性

Damiani_volatmeterはどんなインジケーター?

Damiani_volatmeterは、現在の相場がレンジ相場なのか、トレンド相場なのかを判別してくれるインジケーターです。

サブウインドウに描画される2本の線の位置関係により「レンジ」或いは「トレンド」の判断ができるように作られています。

レンジ相場は「買い方」と「売り方」の圧力が均衡している状態で起ります、その為、ボラティリティは低いです。

トレンド相場は、進行方向への同意を得て変動していきますので、ボラティリティが高くなります。

Damiani_volatmeterラインのサインを見てレンジブレイクを狙うトレード方法や、レンジ相場になったのでポジションをクローズするサインとして使うことが出来ます。

Damiani_volatmeter.mq4のダウンロード方法

Damiani_volatmeterはMT4の標準インジケーターには含まれていません。

これから解説する上で必要ですので、下記からダウンロードをして、セットアップして下さい。
※無料のインジケーターですので、ぜひ、ダウンロードしておいてください。

Damiani_volatmeterのダウンロード

Damiani_volatmeterのダウンロード場所

Damiani_volatmeterのダウンロード場所
Windowsの「ダウンロードフォルダー」にファイルが保存されます。
MT4で利用できるように、ファイルを移動させます。

セットアップ先は、下記の手順で行ってください。

Damiani_volatmeterの保存先①

Damiani_volatmeterの保存先①
MT4を起動させて下さい。

MT4が起動しましたら、メニューバーの「ファイル」⇒「データフォルダを開く」でファイルマネージャーが起動します。

Damiani_volatmeterの保存先②

Damiani_volatmeterの保存先②
ファイルマネージャー内に「MQL4」フォルダーが有りますので開きます。

すると、「Indicators」フォルダーが有りますのでその中に保存してください。

Damiani_volatmeterを保存しましたら、ファイルマネージャーとMT4を終了させて下さい。

次に、MT4を再度、起動させます。

Damiani_volatmeterをMT4に表示

Damiani_volatmeterをMT4に表示
MT4が起動しましたら、ツールバーの「表示」→「ナビゲーター」をクリックしてください。

ナビゲーターが表示されましたら、「Damiani_volatmete」を探して、利用したい通貨ペアのチャートへドラッグアンドドロップしてください。

Damiani_volatmeterの設定

<パラメーター>
ViscosityとSedimentationの比率を使って収束状態を判断します。
・Viscosity:13

ViscosityのATR÷SedimentationのATR
・Sedimentation:50

Viscosityの標準偏差÷Sedimentationの標準偏差
差分がThreshold_levelより小さいときは 収束とみなします。
lag_supressorは、過去1本・3本足の差分をATRに加味するモードです。

<色の設定>
任意に変更できます。

Damiani_volatmeterの使い方

ATRと標準偏差のボラティリティ指標2つを使い、ATRと標準偏差の比率を比べて、2本の線で表してレンジ相場か、トレンド相場かの判断ができるようになっています。

ATRと標準偏差の比率の差が小さい時は、灰色の線が緑の線より上に描かれてレンジ相場になります。

灰色線と緑色線を分断する形で茶色線も描画されますが、リアルタイムで動いているときは茶色のラインは出ず、レンジ終了後に描かれます。
緑の線が灰色の線がより上にあるときはトレンド相場という判断ができます。

また、乖離幅が大きい時は強いトレンドを表します。
注意すべき点は、アップトレンド・ダウントレンドの判定はしません。

一定の期間でのATRと標準偏差を使用しているため、長いレンジが続いた場合に多少の変動でラインが反応することがあり「ダマシ」になる場合があります。

そして、Damiani_volatmeterの緑色線が灰色線の上に描画されてトレンド相場を示したからといって、トレンドが非常に弱く思惑通りに進行しない状況も発生します。

Damiani_volatmeterで流れを見て、ローソク足の形も判断に加えてレンジ相場かトレンド相場かの判断をするようにします。

ATRとは?

Average True Rangeの略になり、平均的な1日の値動きを意味します。
一日のマーケットでボラティリティ(変動値幅)を把握するのに使えます。

Damiani_volatmeterを使ったトレード

Damiani_volatmeterを使ったトレード方法を書いて行きます。

◆トレードルールは以下の表を基にします。

Damiani_volatmeterの判断方法

灰色の線が緑線より上にあるとき レンジ相場(ボラが低い、トレードは控える)
緑の線が灰色の線より上にあるとき トレンド相場(ボラが高い、トレードを行う)
緑の線が灰色の線より上にあり、幅も広い時 強いトレンド(ボラが超高い、ブレイクを狙う)
  • 茶色横ラインは時間差でレンジ部分に引かれます。
  • 灰色の線が上に有る時(レンジ相場)はトレードを控えた方が良いことを意味しています。
  • サブウインドウ左上にATRの値も表示してくれます。
  • トレンドなら”Trade”、レンジなら”Do not Trade”などと表示してくれます。

Damiani_volatmeterとボリンジャーバンドを併用
上記画像はUSD/JPY1時間足チャートのサブウインドウにDamiani_volatmeterを表示しています。

表のルールに則りトレードをします。

①で緑色線が上抜きましたのでロングエントリーをします。

②で灰色線が上抜きましたのでトレード終了クローズします。(灰色線が上の期間はトレードをしません)

③で緑色線が上抜きましたのでロングエントリーをします。

④で灰色線が上抜きましたのでトレード終了クローズします。

⑤灰色線が上の期間は静観し売買をしません。

レンジの始まりと終わり、そしてトレンドの始まりと終わりは分かりやすいですが、トレンドの方向を示しませんので他のインジケーターと併用すると良いと思います。

Damiani_volatmeterとボリンジャーバンドを併用して見る

Damiani_volatmeterとボリンジャーバンドを併用

  • 前項のチャートにボリンジャーバンドを加えました。
  • ボリンジャーバンドは3σ・ミドルバンドは20日単純移動平均線
  • ボリンジャーバンドが急激にエキスパンション(膨張)したところでロングエントリーし、スクイーズ(収縮)したところでトレードを終了(ポジションをクローズ)します。

    ボリンジャーバンドで方向性がハッキリと掴めますので、ボリンジャーバンドとDamiani_volatmeterを併用は相性も良いと思います。

    Damiani_volatmeterとMACDを併用して見る

    Damiani_volatmeterとMACDを併用
    ※前項のチャートのサブウインドウにMACDを加えました。

    ①はMACDとシグナルのゴールデンクロスになりますので、ロングエントリーをします。

    ②はMACDとシグナルのデッドクロスになりますので、ポジションのクローズをします。

    ③はMACDが0ラインで反転していますので、ロングエントリーをします。

    ④はMACDとシグナルのデッドクロスになりますので、ポジションのクローズをします。

    MACDのみでトレードをしますと、②と④はショートエントリーポイントになります。

    MACDはレンジ相場では機能しませんので、Damiani_volatmeterを見ることで不要なエントリーが避けられます。

    お互いの欠点をカバーでき、Damiani_volatmeterとMACDの併用は非常に相性が良いと思います。

    レンジ相場を知らせる「Damiani_volatmeter」まとめ

    Damiani_volatmeterは現在の相場がレンジ相場なのか、トレンド相場なのかを知らせるテクニカル指標です。

    ATRと標準偏差を使って収束状態をラインで知ることが出来ます。
    灰色線が緑色線の上に描画されている時はレンジ相場になり、トレードは休みます。

    緑色線が灰色線より上に描画されている時はトレンド相場になり、トレードを行います。

    しかし、トレンドの方向性は示しませんので、単独使用は避けて他のテクニカル指標と併用する使い方がよいです。

    今回、ボリンジャーバンド更にはMACDと併用して見ました。
    どちらとも相性は良いです。

    特に、MACDの欠点であるレンジ相場を避けることが可能になる点においても、ベストな組み合わせだと感じました。

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    海外FX戦士の編集長:
    森 栄一(もりえいいち)

    記事は税理士歴10年以上の税理士が監修。もちろん海外FXの現役トレーダー。趣味は旅行と馬。最近はドラクエウォークにはまっています!