Envelopes（エンベロープ）の有効的な使い方

Envelopes（エンベロープ）の解説

エンベロープは、移動平均線から上下に一定間隔に乖離して引かれたラインの事を言います。

その為、別名「移動平均乖離率バンド」とも言われ現在の価格が移動平均線から、どの程度離れた位置にいるかを知ることが出来ます。

「Envelopes」は「封筒」「包む」という意味になり、移動平均線がエンベロープ内に包まれて推移するイメージになります。
チャート上の価格は移動平均線からある程度乖離すると、移動平均線に回帰してくるという習性があり、エンベロープの上限ライン・下限ラインをトレンドの反転する目安として見ることが出来ます。

また、サポートライン・レジスタンスラインの役目として見ることも出来ます。
乖離の目安をどの程度にするかは、相場によって異なり、一般的には25日移動平均線対比となり、目安として日足で「2～3%」に設定すると良い感じになると思います。

別の時間軸で利用する際には、調整が必要になります。
例えば、1時間足で「0.2～0.3%」、1分足で「0.02～0.03%」などと調整します。

移動平均線からの乖離を示すテクニカル指標には、「ボリンジャーバンド」がありますが、ボリンジャーバンドの各ラインは、標準偏差（データのばらつき具合を表す±σ）を使って算出され価格変動が大きくなるとバンドの幅が広がったり、変動が小さくなると幅が縮まったりと相場の変動に伴ってラインの広がりや縮まりがあります。

エンベロープは中心ラインの25日移動平均線に対して設定した％幅で平行線が引かれた形になります。

Envelopes（エンベロープ）をMT4に描画させる

MT4を起動させて、トレードをする通貨ペアを表示させて下さい。

EnvelopesをMT4に描画

メニューバーの「挿入」⇒「インディケータ」⇒「トレンド」と進んで⇒「Envelopes」をクリックします。

その後、設定ウインドウが表示されます。

Envelopes（エンベロープ）のパラメーターを設定

エンベロープの計算式

「エンベロープ」で表示される線は、単純移動平均線（SAM）に乖離率をかけて表示します。

単純移動平均線（SAM）は価格の終値（Close）で計算されるため、「エンベロープ」で表示される線は終値を基準に表示することになります。

・エンベロープの線＝単純移動平均線（SAM）×±乖離率

単純移動平均線（SAM）より上の線は＋乖離率をかけて表示し、下の線は－乖離率をかけて表示します。

よって『単純移動平均線（SAM）』に一定の乖離率をかけて、「エンベロープ」が形成されることになります。

エンベロープの見方

価格が上側のラインに接近・到達した時は、反転下落の可能性が出て来ますので、ショートエントリーの用意をします。

上記チャート画像の②は2%ラインで反転をしています。
価格が下側のラインに接近・到達した時は、反転上昇の可能性が出て来ますのでロングエントリーの用意をします。

上昇の勢いが強いと上記チャート画像①の様に2%ラインは超え3%ラインで反転をしています。

エンベロープ利用の注意点

エンベロープは、相場に強いトレンドがある場合、上下それぞれのラインに価格が接近・到達しても相場の転換が起こらないことがあります。

例えば、強い上昇トレンドの時はエンベロープの上側のラインにローソク足が張り付いた状態で上昇が続き、強い下降トレンドの時はエンベロープの下側のラインにローソク足が張り付いた状態で下落が続くといった場合がみられます。

その為、価格がエンベロープラインへのタッチで逆張りは止めておきましょう。反転を確認した後にエントリーをすることが鉄則です。

あと一つ反転するポイントになりますのは、価格がエンベロープラインタッチ時にヒゲが出ていますと、反転の確率は高いです。

エンベロープの検証

上記チャート画像はUSD/JPY日足にエンベロープを描画させています。

画面左側①から検証をして行きます。
①でエンベロープの上限2%にヒゲがタッチして反転をしています。ショートエントリーで740pips取得になります。

②でエンベロープの下限3%にヒゲがタッチして反転をしています。ロングエントリーで630pips取得になります。

③でエンベロープの上限3%にヒゲがタッチして反転をしています。ショートエントリーで510pips取得になります。

④でエンベロープの下限2%にヒゲがタッチして反転をしています。ロングエントリーで540pips取得になります。

⑤でエンベロープの上限2%にヒゲがタッチして反転をしています。ショートエントリーで720pips取得になります。

⑥でエンベロープの下限2%にヒゲがタッチして反転をしています。ロングエントリーで570pips取得になります。

⑦でエンベロープの上限3%にヒゲがタッチして反転をしています。ショートエントリーで260pips取得になります。

⑧でエンベロープの下限2%にヒゲがタッチして反転をしています。ロングエントリーで250pips取得になります。

⑨でエンベロープの下限3%にヒゲがタッチして反転をしています。ロングエントリーで進行中です。

エンベロープとボリンジャーバンドを比較

上記画像はUSD/JPY日足チャートにエンベロープとボリンジャーバンドを重ねて表示させています。

白色の点線がボリンジャーバンド±2σでラインを引いています。

画像をご覧いただきますと一目瞭然ですが、価格の変動幅が小さい時は殆どエンベロープとボリンジャーバンドは同じラインを描いています。

しかし、変動幅が急激に拡大してエクスパンション状態になりますと、ローソク足はボリンジャーバンド＋2σのライン上をバンドウォークして推移しています。

一方、エンベロープは＋3%ラインの上で推移をしています。

エンベロープとDMI/ADXを表示

上記チャート画像はサブウインドウにDMI/ADXを表示させています。

黄色線がADXでトレンドの強さを表します。
青色線は+DIで上昇トレンドの強弱を表します。
桃色線は-DIで下降トレンドの強弱を表します。

上記画像の白色枠内をご覧ください。
価格はエンベロープの3%ラインにタッチした位置は、+DI（青色線）は上昇し、ADX（黄色線）も上昇途中です。

この状況から分かることは、エンベロープの3%ラインにタッチしていますが、+DIとADXは上向いていますので逆張りのショートエントリーを入れる状況ではない事が容易に判明します。

+DIの下降が始まり上昇してきた-DIと交差するポイントが、ショートエントリーを入れる最適な位置になります。

Envelopesの有効的な使い方まとめ

今回、トレンド系インジケーターとしてはスタンダードな存在である、エンベロープの解説をしてきました。

エンベロープは移動平均線との乖離をビジュアルに表し、トレンドの方向性を掴むのに非常に役に立ちます。

注意しないとならない点は、時間軸により引かせるラインの数値（%）を変更しないとなりません。

そして、エンベロープの上限下限ラインにタッチしたポイントで、安易に逆張りエントリーは危険です。

確りと反転を確認した後にエントリーをすることを心がけて下さい。

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海外FX戦士の編集長：
森 栄一(もりえいいち)

記事は税理士歴10年以上の税理士が監修。もちろん海外FXの現役トレーダー。趣味は旅行と馬。最近はドラクエウォークにはまっています！